集合竞价选股(股票)

418次浏览

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
from gm.api import *
'''
本策略通过获取SHSE.000300沪深300的成份股数据并统计其30天内
开盘价大于前收盘价的天数,并在该天数大于阈值10的时候加入股票池
随后对不在股票池的股票平仓并等权配置股票池的标的,每次交易间隔1个月.

'''
def init(context):
   # 每月第一个交易日的09:40 定时执行algo任务
   schedule(schedule_func=algo, date_rule='1m', time_rule='09:40:00')
   # context.count_bench累计天数阙值
   context.count_bench = 10
   # 用于对比的天数
   context.count = 30
   # 最大交易资金比例
   context.ratio = 0.8
def algo(context):
   # 获取当前时间
   now = context.now
   # 获取上一个交易日
   last_day = get_previous_trading_date(exchange='SHSE', date=now)
   # 获取沪深300成份股
   context.stock300 = get_history_constituents(index='SHSE.000300', start_date=last_day,
                                               end_date=last_day)[0]['constituents'].keys()
   # 获取当天有交易的股票
   not_suspended_info = get_history_instruments(symbols=context.stock300, start_date=now, end_date=now)
   not_suspended_symbols = [item['symbol'] for item in not_suspended_info if not item['is_suspended']]
   trade_symbols = []
   if not not_suspended_symbols:
       print('没有当日交易的待选股票')
       return
   for stock in not_suspended_symbols:
       recent_data = history_n(symbol=stock, frequency='1d', count=context.count, fields='pre_close,open',
                               fill_missing='Last', adjust=ADJUST_PREV, end_time=now, df=True)
       diff = recent_data['open'] - recent_data['pre_close']
       # 获取累计天数超过阙值的标的池.并剔除当天没有交易的股票
       if len(diff[diff > 0]) >= context.count_bench:
           trade_symbols.append(stock)
   print('本次股票池有股票数目: ', len(trade_symbols))
   # 计算权重
   percent = 1.0 / len(trade_symbols) * context.ratio
   # 获取当前所有仓位
   positions = context.account().positions()
   # 如标的池有仓位,平不在标的池的仓位
   for position in positions:
       symbol = position['symbol']
       if symbol not in trade_symbols:
           order_target_percent(symbol=symbol, percent=0, order_type=OrderType_Market,
                                position_side=PositionSide_Long)
           print('市价单平不在标的池的', symbol)
   # 对标的池进行操作
   for symbol in trade_symbols:
       order_target_percent(symbol=symbol, percent=percent, order_type=OrderType_Market,
                            position_side=PositionSide_Long)
       print(symbol, '以市价单调整至权重', percent)
if __name__ == '__main__':
   '''
   strategy_id策略ID,由系统生成
   filename文件名,请与本文件名保持一致
   mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
   token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
   backtest_start_time回测开始时间
   backtest_end_time回测结束时间
   backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
   backtest_initial_cash回测初始资金
   backtest_commission_ratio回测佣金比例
   backtest_slippage_ratio回测滑点比例
   '''
   run(strategy_id='strategy_id',
       filename='main.py',
       mode=MODE_BACKTEST,
       token='token_id',
       backtest_start_time='2017-07-01 08:00:00',
       backtest_end_time='2017-10-01 16:00:00',
       backtest_adjust=ADJUST_PREV,
       backtest_initial_cash=10000000,
       backtest_commission_ratio=0.0001,
       backtest_slippage_ratio=0.0001)

 

注册
账号登录
还没有注册账号?立即注册
短信验证登录

提示

仅支持中国手机号账户下单,购买请联系400-832-9992或专属销售咨询