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衍生品交易与风控实务

  • 衍生品交易与风控实务

    • 相关直播

      • 2020.2.21 宏观对冲与衍生品量化交易浅谈
        • 2020.2.21 宏观对冲与衍生品量化交易浅谈

        • 2020.2.21 直播课件

      • 2020.3.4 从理论知识到落地实践
        • 2020.3.4 从理论知识到落地能力,你欠缺了什么? ————利率互换篇

        • 2020.3.4 直播课件

    • 课程课件

      • 课件
        • 衍生品课件

    • 第1章 (实体产业) 资产负债套期保值

      • 1.0 课程前言
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          试听
      • 1.1 什么是套期保值(风险管理)
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      • 1.2 如何构建合理的套期保值(风险管理)体系
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      • 1.3 如何选择衍生品工具满足套保(风控)需求
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      • 1.4 如何量化套保评估机制以促进业务稳健发展
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      • 1.5 金融机构对企业的衍生品授信是如何进行的
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    • 第2章 (金融机构) 自营投资交易(含做市)

      • 2.1 利率互换及其主要的交易策略
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      • 2.2 利率互换合理估值
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      • 2.3 如何构建收益率曲线
        • 2.3 如何构建收益率曲线

      • 2.4 市场风险(利率风险)
        • 2.4 市场风险(利率风险)

      • 2.5 信用风险(同业)
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    • 第3章 (金融机构) 代客财资业务(代客交易)

      • 3.1 外汇远期案例
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      • 3.2 外汇估值
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      • 3.3 NPV和MTM计算的异同
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      • 3.4 货币互换
        • 3.4 货币互换

      • 3.5 市场风险(汇率)
        • 3.5 市场风险(汇率)

      • 3.6 信用风险(对企业)
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    • 第4章 (金融机构) 结构性理财产品

      • 4.1 期权入门:结构性理财产品的设计与拆分
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      • 4.2 期权基础:定价与敏感度
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      • 4.3 期权组合和策略案例解析
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      • 4.4 如何正确看待各种波动率和波动率微笑
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      • 4.5 人民币汇率期权市场的现状
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      • 4.6 利率类期权市场的发展前景
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      • 4.7 对期权的对冲
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      • 4.8 机构如何管理期权的市场风险和信用风险
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    • 第5章 (交易所) 场内衍生品交易

      • 5.1 期货简介
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      • 5.2 期货的估值交易
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      • 5.3 如何线性静态对冲
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      • 5.4 交易所期权市场的快速发展
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      • 5.5 机构对交易所保证金及其信用风险的管理
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    • 第6章 机构整体层面的衍生品风险管理

      • 6.1 市场风险因子和定价估值模型综述
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      • 6.2 不同类型的VAR计算在实务的运用及缺陷
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      • 6.3 如何做压力测试和反向压力测试
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      • 6.4 金融衍生品信用风险管理的特别之处
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      • 6.5 潜在未来暴露(PFE)的计算与应用
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      • 6.6 风险管理与缓释
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      • 6.7 错向风险(Wrong way risk)的管理与应用
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      • 6.8 CVA、xVA的计算与应用
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      • 6.9 交易对手信用风险压力测试
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      • 6.10 课程小结
        • 6.10 课程小结

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课程详情
适合人群:
  • 1.商业银行金融市场业务部门,2.证券公司衍生品部门,3.期货公司及风险管理子公司,4.各类资产管理公司衍生品投资岗,5.产业企业财务部门套期保值岗,6.个人期货及期权投资爱好者,7.CFA、FRM等考生或持证者
特色服务:
  • 高清视频,实操案例
有效期限:
  • 12个月

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